Сравнение FEBW с OCTW
FEBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - FEBW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. FEBW is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 3 years, FEBW returned 10.63%/yr vs 10.38%/yr for OCTW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBW и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBW показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 4.28%.
FEBW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBW и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | 4.05% | 9.63% | 11.37% | 11.26% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 9.68% | 8.67% | 13.65% |
Correlation
The correlation between FEBW and OCTW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between FEBW and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBW vs. OCTW — Ранг доходности на риск
FEBW
OCTW
Сравнение FEBW c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBW | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 14.94 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBW и OCTW
Максимальная просадка FEBW за все время составила -8.82%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBW и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.82% | -8.38% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.65% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -8.38% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.52% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.81% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBW и OCTW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FEBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.88% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 4.90% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.31% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.13% | +0.16% |
Сравнение комиссий FEBW и OCTW
И FEBW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBW и OCTW
Ни FEBW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBW and OCTW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBW has higher volatility (1.43%) compared to OCTW (1.30%). In terms of maximum drawdown, FEBW dropped -8.82% vs OCTW's -8.38%.
On 3-year performance, FEBW leads with 10.63% vs 10.38% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBW has performed better with a 10.63% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBW and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
FEBW and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBW is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.
FEBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBW и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор