PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBT с FEBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBT и FEBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность 7.90%, а FEBU немного выше – 8.26%.


FEBT

1 день
-0.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.78%
1 год
20.34%
3 года*
16.37%
5 лет*
10 лет*

FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBT и FEBU


Correlation

The correlation between FEBT and FEBU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between FEBT and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. FEBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c FEBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBTFEBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.34

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

12.90

+4.36

FEBT vs. FEBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и FEBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBTFEBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FEBT и FEBU

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и FEBU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBTFEBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-11.73%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.99%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.89%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и FEBU

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 1.28%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBTFEBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.53%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.85%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

9.36%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

11.47%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

11.47%

-1.72%

Сравнение комиссий FEBT и FEBU

И FEBT, и FEBU имеют комиссию равную 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и FEBU

Ни FEBT, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
0.00%0.00%0.28%
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, FEBT and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBU has higher volatility (2.53%) compared to FEBT (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs FEBU's -11.73%.

On 1-year performance, FEBT leads with 20.34% vs 19.90% for FEBU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.34% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT and FEBU have the same expense ratio: 0.74% per year.

FEBT and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FEBT is categorized as Options Trading, while FEBU is Defined Outcome.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBT и FEBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор