Сравнение FEBT с FEBU
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both exchange-traded funds - FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 20.34% vs 19.90% for FEBU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность 7.90%, а FEBU немного выше – 8.26%.
FEBT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBT и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 7.90% | 11.86% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 10.43% |
Correlation
The correlation between FEBT and FEBU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between FEBT and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. FEBU — Ранг доходности на риск
FEBT
FEBU
Сравнение FEBT c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBT | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.34 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 12.90 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FEBT и FEBU
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -11.73% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.99% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.89% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.55% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и FEBU
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 1.28%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.53% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 6.85% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 9.36% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 11.47% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 11.47% | -1.72% |
Сравнение комиссий FEBT и FEBU
И FEBT, и FEBU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и FEBU
Ни FEBT, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FEBT and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBU has higher volatility (2.53%) compared to FEBT (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs FEBU's -11.73%.
On 1-year performance, FEBT leads with 20.34% vs 19.90% for FEBU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.34% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT and FEBU have the same expense ratio: 0.74% per year.
FEBT and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBT is categorized as Options Trading, while FEBU is Defined Outcome.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор