Сравнение FEBIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 4.06% | 29.35% | 8.72% | 8.66% | -3.33% | 11.92% | 4.87% | 15.13% | -6.16% | 13.29% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FEBIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.41% соответственно.
FEBIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.99%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBIX и GBMFX
FEBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
FEBIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
FEBIX
GBMFX
Сравнение FEBIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 3.02 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 4.00 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.91 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 15.09 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FEBIX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBIX и GBMFX
Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 5.15% | 6.45% | 5.93% | 3.52% | 3.28% | 8.31% | 3.21% | 2.72% | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 3.65% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEBIX и GBMFX
Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -23.40% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -5.98% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -14.42% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | -23.40% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.64% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.29% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBIX и GBMFX
First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.30% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 7.97% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 7.22% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 7.97% | +1.24% |