Сравнение FEBAX с RPGAX
FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.60%/yr vs 8.21%/yr for RPGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEBAX charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for RPGAX.
Доходность
Сравнение доходности FEBAX и RPGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBAX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью 6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEBAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции RPGAX немного отстают с 8.21%.
FEBAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 8.60%
RPGAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам FEBAX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 7.42% | 26.23% | 8.12% | 7.85% | -3.55% | 11.39% | 4.74% | 14.92% | -6.50% | 12.96% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.32% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Correlation
The correlation between FEBAX and RPGAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between FEBAX and RPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBAX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
FEBAX
RPGAX
Сравнение FEBAX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBAX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.35 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.09 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBAX и RPGAX
Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и RPGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBAX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -24.42% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.75% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -9.57% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -21.79% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | -24.42% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.16% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.83% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.57% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBAX и RPGAX
Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) составляет 2.72%, в то время как у T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBAX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.41% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.95% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 8.26% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 9.53% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 10.26% | -1.00% |
Сравнение комиссий FEBAX и RPGAX
FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RPGAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBAX и RPGAX
Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности RPGAX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 3.87% | 4.14% | 5.39% | 2.80% | 3.03% | 7.61% | 3.07% | 2.49% | 2.40% | 2.51% | 3.13% | 3.38% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.61% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FEBAX and RPGAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPGAX has higher volatility (3.41%) compared to FEBAX (2.72%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs RPGAX's -24.42%.
FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBAX и RPGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор