PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBAX с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBAX с FEOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both funds - FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, FEBAX returned 18.63% vs 28.76% for FEOE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности FEBAX и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBAX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 9.27%.

FEBAX

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.01%
С начала года
6.72%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.31%

FEOE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.27%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBAX и FEOE

2026 (YTD)20252024
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		6.72%26.23%-0.08%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		9.27%41.33%-0.42%

Correlation

The correlation between FEBAX and FEOE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between FEBAX and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с FAGIXFEBAX с RPIDXFEBAX с TSPAFEBAX с VWENXFEBAX с PRCPXFEBAX с FBALX
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS

Доходность на риск

FEBAX vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBAX c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBAXFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.96

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.55

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

8.29

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBAX vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBAX и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBAXFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.96

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.20

-1.34

Просадки

Сравнение просадок FEBAX и FEOE

Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBAXFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.04%

-12.27%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.27%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.04%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.80%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.48%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBAX и FEOE

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) составляет 2.23%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBAXFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.81%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

12.74%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

14.78%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

15.80%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

15.80%

-6.55%

Сравнение комиссий FEBAX и FEOE

FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBAX и FEOE

Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FEOE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.90%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.40%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEBAX and FEOE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.81%) compared to FEBAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs FEOE's -12.27%.

FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBAX и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор