PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBAX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBAX с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. FEBAX is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.31%/yr vs 6.19%/yr for AOM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности FEBAX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBAX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции FEBAX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.19% соответственно.

FEBAX

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.01%
С начала года
6.72%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.31%

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBAX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		6.72%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between FEBAX and AOM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.77

The correlation between FEBAX and AOM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с FAGIXFEBAX с RPIDXFEBAX с TSPAFEBAX с VWENXFEBAX с PRCPXFEBAX с FBALX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

FEBAX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBAX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBAXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.84

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.62

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

11.37

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBAX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBAX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBAXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.57

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FEBAX и AOM

Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBAXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.04%

-19.96%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.11%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-6.85%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-19.96%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

-19.96%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-1.24%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.70%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.18%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBAX и AOM

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBAXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.40%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.42%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.72%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

8.17%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.95%

+1.30%

Сравнение комиссий FEBAX и AOM

FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBAX и AOM

Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности AOM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.90%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%

Часто задаваемые вопросы

FEBAX and AOM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.40%) compared to FEBAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs AOM's -19.96%.

FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBAX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор