Сравнение FEATX с DFJSX
FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both mutual funds - FEATX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FEATX returned 14.48%/yr vs 8.85%/yr for DFJSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEATX charges 1.45%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.
Доходность
Сравнение доходности FEATX и DFJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEATX показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции FEATX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 14.48% против 8.85% соответственно.
FEATX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 31.48%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 14.48%
DFJSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам FEATX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEATX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M | 31.48% | 36.34% | 20.32% | 13.22% | -30.99% | -15.29% | 72.05% | 30.26% | -15.36% | 45.82% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 14.52% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Correlation
The correlation between FEATX and DFJSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEATX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
FEATX
DFJSX
Сравнение FEATX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEATX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.54 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 7.76 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEATX и DFJSX
Максимальная просадка FEATX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEATX и DFJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEATX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -76.17% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.53% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -13.31% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.31% | -31.39% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -40.32% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.58% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -30.01% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEATX и DFJSX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FEATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEATX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.78% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 13.45% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 16.95% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.29% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 16.60% | +4.77% |
Сравнение комиссий FEATX и DFJSX
FEATX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEATX и DFJSX
FEATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.05% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
FEATX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.43% | 6.70% | 5.07% | 6.24% | 0.03% | 0.89% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
FEATX and DFJSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEATX has higher volatility (10.64%) compared to DFJSX (5.78%). In terms of maximum drawdown, FEATX dropped -60.97% vs DFJSX's -76.17%.
FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEATX и DFJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор