PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEATX с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEATX и HACK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FEATX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.80%
19.74%
FEATX
HACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEATX:

1.52

HACK:

1.30

Коэф-т Сортино

FEATX:

2.22

HACK:

1.76

Коэф-т Омега

FEATX:

1.26

HACK:

1.24

Коэф-т Кальмара

FEATX:

0.51

HACK:

1.92

Коэф-т Мартина

FEATX:

7.23

HACK:

5.22

Индекс Язвы

FEATX:

3.70%

HACK:

4.91%

Дневная вол-ть

FEATX:

17.60%

HACK:

19.70%

Макс. просадка

FEATX:

-64.55%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

FEATX:

-38.88%

HACK:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, FEATX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции FEATX уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.24% соответственно.


FEATX

С начала года

22.29%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.22%

1 год

24.68%

5 лет

3.02%

10 лет

4.88%

HACK

С начала года

24.18%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

19.38%

1 год

24.45%

5 лет

13.14%

10 лет

11.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEATX и HACK

FEATX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.


FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
График комиссии FEATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.45%
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEATX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEATX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.521.30
Коэффициент Сортино FEATX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.221.76
Коэффициент Омега FEATX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.24
Коэффициент Кальмара FEATX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.511.92
Коэффициент Мартина FEATX, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.235.22
FEATX
HACK

Показатель коэффициента Шарпа FEATX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEATX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.30
FEATX
HACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEATX и HACK

FEATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.17%0.32%0.65%1.84%6.24%5.70%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.18%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEATX и HACK

Максимальная просадка FEATX за все время составила -64.55%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEATX и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.88%
-5.04%
FEATX
HACK

Волатильность

Сравнение волатильности FEATX и HACK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) составляет 3.88%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.88%
7.74%
FEATX
HACK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab