PortfoliosLab logo
Сравнение FEATX с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEATX и HACK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEATX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.63%
207.22%
FEATX
HACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEATX:

0.84

HACK:

0.75

Коэф-т Сортино

FEATX:

1.31

HACK:

1.19

Коэф-т Омега

FEATX:

1.16

HACK:

1.16

Коэф-т Кальмара

FEATX:

0.43

HACK:

0.87

Коэф-т Мартина

FEATX:

3.09

HACK:

3.15

Индекс Язвы

FEATX:

5.76%

HACK:

6.06%

Дневная вол-ть

FEATX:

21.23%

HACK:

25.53%

Макс. просадка

FEATX:

-60.97%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

FEATX:

-30.99%

HACK:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEATX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции FEATX уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.90% соответственно.


FEATX

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-2.43%

1 год

16.36%

5 лет

7.03%

10 лет

6.63%

HACK

С начала года

-0.91%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.16%

5 лет

12.95%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEATX и HACK

FEATX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.


График комиссии FEATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEATX: 1.45%
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEATX и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEATX
Ранг риск-скорректированной доходности FEATX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEATX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEATX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEATX: 0.84
HACK: 0.75
Коэффициент Сортино FEATX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEATX: 1.31
HACK: 1.19
Коэффициент Омега FEATX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEATX: 1.16
HACK: 1.16
Коэффициент Кальмара FEATX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEATX: 0.43
HACK: 0.87
Коэффициент Мартина FEATX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEATX: 3.09
HACK: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа FEATX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEATX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.75
FEATX
HACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEATX и HACK

FEATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.36%0.89%1.84%6.24%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEATX и HACK

Максимальная просадка FEATX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEATX и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.99%
-10.88%
FEATX
HACK

Волатильность

Сравнение волатильности FEATX и HACK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) составляет 11.29%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что FEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
16.11%
FEATX
HACK