PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEATX с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEATX с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both funds - FEATX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Over the past 10 years, FEATX returned 15.80%/yr vs 15.84%/yr for HACK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEATX charges 1.45%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности FEATX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEATX показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 27.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEATX имеют среднегодовую доходность 15.80%, а акции HACK немного впереди с 15.84%.

FEATX

1 день
1.88%
1 месяц
12.48%
С начала года
39.88%
6 месяцев
45.14%
1 год
75.17%
3 года*
34.64%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.80%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEATX и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		39.88%36.34%20.32%13.22%-30.99%-15.29%72.05%30.26%-15.36%45.82%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between FEATX and HACK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between FEATX and HACK shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEATX и HACK

Секторы
FEATX
HACK

Технологии

42.6%
93.0%

Финансовые услуги

14.9%
0.1%

Промышленность

11.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Энергетика

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEATX
42.6%
HACK
93.0%

Финансовые услуги

FEATX
14.9%
HACK
0.1%

Промышленность

FEATX
11.3%
HACK
6.9%

Потребительский циклический сектор

FEATX
10.8%
HACK

-

Коммуникационные услуги

FEATX
7.4%
HACK

-

Сырьевые материалы

FEATX
5.1%
HACK

-

Здравоохранение

FEATX
4.2%
HACK

-

Энергетика

FEATX
2.0%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

FEATX
1.9%
HACK

-

Недвижимость

FEATX

-

HACK

-

Коммунальные услуги

FEATX

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с FEATX:
FEATX с MATFXFEATX с ASIAXFEATX с MGSEXFEATX с VPKIXFEATX с FERIXFEATX с FXAIXFEATX с ETGIX
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с SPAMHACK с AWAY

Доходность на риск

FEATX vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEATX
Ранг доходности на риск FEATX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEATX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATXHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
0.85

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
1.27

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.16

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

1.05

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

2.52

+17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEATX vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEATX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEATX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATXHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

0.85

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FEATX и HACK

Максимальная просадка FEATX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEATX и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEATXHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-42.68%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-20.67%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-21.90%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-38.68%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-38.68%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-11.63%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

8.58%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEATX и HACK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) составляет 8.58%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что FEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEATXHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

10.68%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

21.52%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

25.47%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

24.18%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.27%

-2.29%

Сравнение комиссий FEATX и HACK

FEATX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEATX и HACK

FEATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.03%0.89%0.87%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEATX and HACK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to FEATX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FEATX dropped -60.97% vs HACK's -42.68%.

FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEATX и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор