PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с VITPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.32%/yr vs 15.19%/yr for VITPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 9.32% против 15.19% соответственно.

FEAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.97%
3 года*
21.78%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.32%

VITPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		10.83%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between FEAMX and VITPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.90

The correlation between FEAMX and VITPX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEGIXFEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Доходность на риск

FEAMX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.37

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.38

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

15.60

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VITPX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-55.28%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.92%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-19.35%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-25.31%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-34.99%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.02%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VITPX

First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 2.80% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.19%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.19%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.35%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.41%

-1.00%

Сравнение комиссий FEAMX и VITPX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VITPX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VITPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		15.61%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.24%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and VITPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITPX has higher volatility (2.94%) compared to FEAMX (2.80%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs VITPX's -55.28%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор