PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.67% соответственно.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с FEGOXFEAMX с SGGDXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий FEAMX и VITPX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FEAMX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.50

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.51

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

7.25

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEAMX и VITPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VITPX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VITPX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-55.28%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.41%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-25.31%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-34.99%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.21%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.07%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VITPX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.49%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.79%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.61%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.37%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.40%

-0.98%