Сравнение FEAMX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAMX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAMX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | -0.54% | 22.95% | 21.26% | 21.30% | -19.90% | 19.13% | 7.00% | 27.41% | -24.23% | 20.85% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.68% соответственно.
FEAMX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.91%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAMX и MUHLX
FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
FEAMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
FEAMX
MUHLX
Сравнение FEAMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAMX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.97 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.37 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 8.57 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FEAMX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAMX и MUHLX
Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | 16.99% | 17.24% | 15.02% | 13.60% | 4.42% | 21.44% | 26.22% | 1.16% | 35.09% | 12.74% | 7.87% | 3.43% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FEAMX и MUHLX
Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -62.05% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -10.23% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -18.63% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -40.85% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.65% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.81% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.83% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAMX и MUHLX
Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAMX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.01% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 12.06% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.85% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.77% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.04% | +0.38% |