PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-1.25%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGOXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с SGGDXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий FEAMX и FEQHX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

7.27

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Корреляция

Корреляция между FEAMX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FEQHX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FEQHX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-10.42%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.40%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.82%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.28%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FEQHX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.11%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.85%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

11.04%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.29%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

11.29%

+6.13%