PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

FEAC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и THLV

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-3.12%18.01%-1.69%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

FEAC

1 день
0.98%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий FEAC и THLV

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.81

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.53

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.00

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

10.82

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.35

Корреляция

Корреляция между FEAC и THLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и THLV

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.99%0.94%0.12%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и THLV

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-13.15%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-6.66%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.46%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.75%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.85%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и THLV

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.33%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.61%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.29%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.80%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

11.80%

+6.25%