PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FEAC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и PSCX

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий FEAC и PSCX

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.99

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

10.21

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.10

-0.64

Корреляция

Корреляция между FEAC и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и PSCX

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и PSCX

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-10.20%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-6.15%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.84%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.92%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.20%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и PSCX

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.81%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

4.31%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

8.83%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

7.06%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

7.02%

+11.04%