Сравнение FDYNX с FOCPX
FDYNX (Franklin DynaTech Fund Class C) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDYNX returned 17.31%/yr vs 22.73%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDYNX charges 1.52%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности FDYNX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDYNX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции FDYNX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 17.31% против 22.73% соответственно.
FDYNX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 17.31%
FOCPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 48.98%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 22.73%
Сравнение доходности по годам FDYNX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDYNX Franklin DynaTech Fund Class C | 9.43% | 17.74% | 29.60% | 43.35% | -40.76% | 11.67% | 56.51% | 35.33% | 2.09% | 38.25% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 25.70% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between FDYNX and FOCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1996 г. | 0.93 |
The correlation between FDYNX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDYNX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FDYNX
FOCPX
Сравнение FDYNX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDYNX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.46 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 18.16 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDYNX и FOCPX
Максимальная просадка FDYNX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDYNX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDYNX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -70.25% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -11.29% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -24.82% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -37.05% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -37.05% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.02% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -16.98% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.77% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDYNX и FOCPX
Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 10.34% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDYNX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 10.13% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 16.50% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 20.07% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 23.05% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.54% | +2.20% |
Сравнение комиссий FDYNX и FOCPX
FDYNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDYNX и FOCPX
Дивидендная доходность FDYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности FOCPX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDYNX Franklin DynaTech Fund Class C | 13.38% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.90% | 3.51% | 2.10% | 4.16% | 2.85% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.19% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FDYNX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDYNX has higher volatility (10.34%) compared to FOCPX (10.13%). In terms of maximum drawdown, FDYNX dropped -52.51% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDYNX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор