PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVKX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVKX с UPDDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVKX charges 0.45%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности FDVKX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDVKX

1 день
0.90%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.81%
1 год
25.48%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

UPDDX

1 день
1.05%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVKX и UPDDX

2026 (YTD)
FDVKX
Fidelity Value Discovery K6 Fund		0.45%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.47%

Correlation

The correlation between FDVKX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery K6 Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FDVKX:
FDVKX с FCNTXFDVKX с AVERXFDVKX с FALGXFDVKX с SVAIXFDVKX с FZROXFDVKX с NQCRXFDVKX с ACTIX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

FDVKX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVKX
Ранг доходности на риск FDVKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVKX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVKXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVKX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVKXUPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

22.25

-21.66

Просадки

Сравнение просадок FDVKX и UPDDX

Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVKXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-1.24%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.35%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDVKX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVKXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

23.04%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

23.04%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

23.04%

-5.76%

Сравнение комиссий FDVKX и UPDDX

FDVKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVKX и UPDDX

Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDVKX
Fidelity Value Discovery K6 Fund		12.13%13.47%10.15%4.71%10.98%9.64%1.75%3.53%3.62%0.75%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVKX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVKX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор