PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVKX с FNILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FDVKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDVKX returned 8.51%/yr vs 13.84%/yr for FNILX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVKX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FDVKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVKX показывает доходность 11.04%, а FNILX немного выше – 11.19%.

FDVKX

1 день
0.90%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.81%
1 год
25.48%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.44%
1 месяц
3.75%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.51%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDVKX
Fidelity Value Discovery K6 Fund		11.04%16.82%8.67%5.73%-3.08%25.05%7.87%24.17%-11.33%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.19%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FDVKX and FNILX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between FDVKX and FNILX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDVKX:
FDVKX с FCNTXFDVKX с AVERXFDVKX с FALGXFDVKX с SVAIXFDVKX с FZROXFDVKX с NQCRXFDVKX с ACTIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FDVKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVKX
Ранг доходности на риск FDVKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVKXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.22

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.14

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

14.36

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVKX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDVKX и FNILX

Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-33.76%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.01%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-19.08%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-25.40%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.37%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVKX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FDVKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.95%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.02%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.95%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

17.24%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.03%

-2.75%

Сравнение комиссий FDVKX и FNILX

FDVKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVKX и FNILX

Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDVKX
Fidelity Value Discovery K6 Fund		12.13%13.47%10.15%4.71%10.98%9.64%1.75%3.53%3.62%0.75%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVKX and FNILX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (2.95%) compared to FDVKX (2.35%). In terms of maximum drawdown, FDVKX dropped -37.70% vs FNILX's -33.76%.

FDVKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVKX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор