PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-0.74%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FDVIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.52% против 7.70% соответственно.

FDVIX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
3.16%
1 год
19.95%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.52%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с VFFSXFDVIX с FSPSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FDVIX и TBGVX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Доходность на риск

FDVIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.58

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDVIX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и TBGVX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		13.93%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и TBGVX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-50.97%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.56%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-17.71%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-31.18%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.46%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-6.09%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.66%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и TBGVX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.70%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.39%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.36%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.03%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.64%

+4.27%