Сравнение FDVIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I | -0.74% | 27.55% | 6.42% | 17.36% | -23.70% | 12.95% | 19.60% | 29.83% | -15.35% | 25.62% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVIX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции PPYPX немного впереди с 8.80%.
FDVIX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.52%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVIX и PPYPX
FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FDVIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FDVIX
PPYPX
Сравнение FDVIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.52 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.46 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.58 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.96 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDVIX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVIX и PPYPX
Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I | 13.93% | 13.83% | 6.36% | 4.22% | 2.17% | 10.74% | 0.02% | 1.48% | 5.04% | 0.29% | 1.54% | 0.92% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDVIX и PPYPX
Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -42.48% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.21% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -35.65% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -42.48% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.12% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.28% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.47% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVIX и PPYPX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.98% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.98% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 15.30% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.59% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.07% | -2.16% |