PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-3.91%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции FDVIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.06% соответственно.

FDVIX

1 день
0.15%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.60%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.17%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с FSPSXFDVIX с VFFSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FDVIX и IVFIX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FDVIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.98

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.58

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.08

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

17.43

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.98

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDVIX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и IVFIX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		14.39%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и IVFIX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-51.49%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.47%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-21.29%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-33.46%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-6.58%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-11.69%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.98%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и IVFIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

4.54%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.10%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

14.63%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

12.96%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

14.74%

+2.14%