Сравнение FDVAX с VSIAX
FDVAX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDVAX returned 9.16%/yr vs 10.49%/yr for VSIAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVAX charges 1.16%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности FDVAX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVAX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FDVAX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.49% соответственно.
FDVAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.16%
VSIAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам FDVAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | 11.56% | 27.23% | 6.15% | 17.14% | -23.91% | 12.67% | 19.28% | 29.50% | -15.61% | 25.69% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 12.48% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between FDVAX and VSIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between FDVAX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FDVAX
VSIAX
Сравнение FDVAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.10 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 10.97 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FDVAX и VSIAX
Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.34% | -45.39% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -8.87% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -24.09% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -24.09% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -45.39% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -5.49% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.50% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVAX и VSIAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.90% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.44% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.16% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.77% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.45% | -5.38% |
Сравнение комиссий FDVAX и VSIAX
FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVAX и VSIAX
Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VSIAX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | 12.51% | 13.96% | 6.25% | 4.08% | 1.90% | 10.70% | 0.00% | 1.35% | 4.76% | 0.30% | 1.23% | 0.64% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.74% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FDVAX and VSIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVAX has higher volatility (5.82%) compared to VSIAX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FDVAX dropped -61.34% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVAX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор