PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDVAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.27% против 19.08% соответственно.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с FINVXFDVAX с TIVFXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPGXFDVAX с FSPSXFDVAX с IVFIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDVAX и FBGRX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FDVAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.92

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между FDVAX и FBGRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и FBGRX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и FBGRX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-58.64%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-13.89%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-43.08%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-43.08%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.68%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-12.58%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и FBGRX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.83%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.08%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.98%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

24.93%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

23.63%

-6.72%