PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.69%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FDVAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.70% соответственно.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с FINVXFDVAX с TIVFXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPGXFDVAX с FSPSXFDVAX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FDVAX и TBGVX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

Доходность на риск

FDVAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.13

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.58

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между FDVAX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и TBGVX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и TBGVX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-50.97%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.56%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-17.71%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-31.18%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-7.46%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-6.09%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и TBGVX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.70%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.39%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.36%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.03%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.64%

+4.27%