Сравнение FDVAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | -0.80% | 27.23% | 6.15% | 17.14% | -23.91% | 12.67% | 19.28% | 29.50% | -15.61% | 25.69% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FDVAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.15% соответственно.
FDVAX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.27%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVAX и PZRIX
FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
FDVAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FDVAX
PZRIX
Сравнение FDVAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.67 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.39 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.09 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 14.29 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.67 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDVAX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVAX и PZRIX
Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | 14.07% | 13.96% | 6.25% | 4.08% | 1.90% | 10.70% | 0.00% | 1.35% | 4.76% | 0.30% | 1.23% | 0.64% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDVAX и PZRIX
Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.34% | -43.53% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -10.68% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -30.85% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -43.53% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.20% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -9.00% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVAX и PZRIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.45% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.92% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 14.17% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.85% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.02% | -0.11% |