Сравнение FDVAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | 0.54% | 27.23% | 6.15% | 17.14% | -23.91% | 12.67% | 19.28% | 29.50% | -15.61% | 25.69% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.11% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVAX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции FDVAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.12% соответственно.
FDVAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.41%
PPYPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVAX и PPYPX
FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FDVAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FDVAX
PPYPX
Сравнение FDVAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.26 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.87 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.38 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 14.71 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.26 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDVAX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVAX и PPYPX
Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности PPYPX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVAX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A | 13.88% | 13.96% | 6.25% | 4.08% | 1.90% | 10.70% | 0.00% | 1.35% | 4.76% | 0.30% | 1.23% | 0.64% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.00% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDVAX и PPYPX
Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.34% | -42.48% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -7.48% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -35.65% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -42.48% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -3.79% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -10.28% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.35% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVAX и PPYPX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.76% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.15% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 15.35% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.60% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.07% | -2.16% |