PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVAX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FDVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		-0.80%27.23%6.15%17.14%-23.91%12.67%19.28%29.50%-15.61%25.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FDVAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.22% соответственно.

FDVAX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.04%
1 год
19.66%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.27%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FDVAX:
FDVAX с VSIAXFDVAX с FINVXFDVAX с FSPSXFDVAX с TIVFXFDVAX с FSELXFDVAX с FSPGXFDVAX с ANDIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FDVAX и IVFIX

FDVAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FDVAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVAX
Ранг доходности на риск FDVAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.12

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.75

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.40

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

18.54

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDVAX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVAX и IVFIX

Дивидендная доходность FDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVAX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A		14.07%13.96%6.25%4.08%1.90%10.70%0.00%1.35%4.76%0.30%1.23%0.64%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FDVAX и IVFIX

Максимальная просадка FDVAX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-51.49%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.47%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-21.29%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-33.46%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.22%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-11.69%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.01%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVAX и IVFIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A (FDVAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.59%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.19%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

14.67%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

12.97%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.74%

+2.17%