PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDUAX с ACTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с ACTHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and ACTHX (Invesco High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past year, FDUAX returned 4.74% vs 9.49% for ACTHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDUAX charges 0.87%/yr vs 1.39%/yr for ACTHX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и ACTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ACTHX с доходностью 3.09%.

FDUAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.49%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACTHX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.60%
С начала года
3.09%
1 год
9.49%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и ACTHX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		2.49%1.20%6.66%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		3.09%4.38%5.79%

Correlation

The correlation between FDUAX and ACTHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between FDUAX and ACTHX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Invesco High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX
Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TFIACTHX с TAFTXACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с MMINACTHX с VBMFX

Доходность на риск

FDUAX vs. ACTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUAXACTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.46

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.07

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.08

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.76

-3.39

FDUAX vs. ACTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTHX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и ACTHX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и ACTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXACTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-27.29%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.98%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.83%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.54%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и ACTHX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.54%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXACTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.76%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.78%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.73%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

5.39%

-2.18%

Сравнение комиссий FDUAX и ACTHX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и ACTHX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ACTHX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.34%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.23%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and ACTHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACTHX has higher volatility (0.86%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs ACTHX's -27.29%.

ACTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и ACTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор