Сравнение FDTZX с SHXPX
FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDTZX charges 1.33%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDTZX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDTZX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 15.06%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTZX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 0.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between FDTZX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDTZX
SHXPX
Сравнение FDTZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTZX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 23.86 | -23.35 |
Просадки
Сравнение просадок FDTZX и SHXPX
Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | 0.00% | -58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | 0.00% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTZX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 2.38% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 2.38% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 2.38% | +16.49% |
Сравнение комиссий FDTZX и SHXPX
FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTZX и SHXPX
Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 10.08% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDTZX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FDTZX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор