PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs 83.54% for FRNW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 33.32%.

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FRNW

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-18.24%

Correlation

The correlation between FDTX and FRNW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.50

The correlation between FDTX and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и FRNW

Секторы
FDTX
FRNW

Технологии

82.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

43.3%

Технологии

FDTX
82.7%
FRNW
5.5%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
FRNW

-

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
FRNW

-

Сырьевые материалы

FDTX

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

FRNW

-

Энергетика

FDTX

-

FRNW
21.0%

Финансовые услуги

FDTX

-

FRNW

-

Здравоохранение

FDTX

-

FRNW

-

Промышленность

FDTX

-

FRNW
30.1%

Недвижимость

FDTX

-

FRNW

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

FRNW
43.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

FDTX vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.29

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.98

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

7.25

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

22.59

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.29

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.08

+1.16

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FRNW

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-59.37%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-11.58%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.72%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-33.31%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.71%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FRNW

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.97%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

17.79%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

25.55%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

28.34%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

28.34%

-2.84%

Сравнение комиссий FDTX и FRNW

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FRNW

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and FRNW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FRNW's -59.37%.

On 1-year performance, FRNW leads with 83.54% vs 58.85% for FDTX. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 83.54% return vs 58.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор