Сравнение FDTX с FRNW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW).
FDTX и FRNW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FRNW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTX и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | -7.65% | 15.25% | 23.99% | 11.73% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 14.35% | 53.20% | -21.11% | -18.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 14.35%.
FDTX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTX и FRNW
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Доходность на риск
FDTX vs. FRNW — Ранг доходности на риск
FDTX
FRNW
Сравнение FDTX c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 3.02 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.64 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 7.20 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 21.15 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.02 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.04 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FDTX и FRNW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FRNW
Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FRNW в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.10% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FRNW
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FRNW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -59.37% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -11.58% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -17.42% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -34.23% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.94% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FRNW
Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.52% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 19.57% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 27.10% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 28.45% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 28.45% | -3.22% |