PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

FDTX и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий FDTX и CHAT

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDTX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.55

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.16

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

5.51

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

15.32

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.55

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.33

-0.73

Корреляция

Корреляция между FDTX и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и CHAT

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и CHAT

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-31.34%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-16.28%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-3.05%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.61%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.86%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и CHAT

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 10.08%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

13.18%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

23.54%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

34.44%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

29.33%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

29.33%

-4.10%