PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.24% соответственно.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с VYMFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FDTTX и NEIMX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Доходность на риск

FDTTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

12.55

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между FDTTX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и NEIMX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и NEIMX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-92.94%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.78%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-92.94%

+71.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-92.94%

+56.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-90.08%

+83.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-9.92%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.14%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и NEIMX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.05%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.52%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.65%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

576.30%

-558.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

407.62%

-388.77%