Сравнение FDTEX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTEX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTEX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | -2.53% | 13.31% | 48.66% | 27.49% | -20.43% | 27.39% | 26.58% | 27.30% | -6.27% | 17.69% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.90% против 8.72% соответственно.
FDTEX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.90%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTEX и TVRIX
FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FDTEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FDTEX
TVRIX
Сравнение FDTEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTEX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.06 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDTEX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTEX и TVRIX
Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 6.64% | 6.47% | 28.65% | 3.15% | 8.76% | 17.04% | 4.97% | 2.62% | 13.14% | 7.87% | 1.03% | 7.93% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTEX и TVRIX
Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -39.36% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.45% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -24.87% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -39.36% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.20% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.10% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTEX и TVRIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.44% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 7.84% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 12.61% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 14.46% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 17.80% | +3.94% |