Сравнение FDTEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | -2.53% | 13.31% | 48.66% | 27.49% | -20.43% | 27.39% | 26.58% | 27.30% | -6.27% | 17.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.90% против 14.08% соответственно.
FDTEX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.90%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTEX и FXAIX
FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDTEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDTEX
FXAIX
Сравнение FDTEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.30 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FDTEX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTEX и FXAIX
Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 6.64% | 6.47% | 28.65% | 3.15% | 8.76% | 17.04% | 4.97% | 2.62% | 13.14% | 7.87% | 1.03% | 7.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDTEX и FXAIX
Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -33.79% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.13% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -24.50% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -33.79% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.23% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.83% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.53% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTEX и FXAIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.53% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 18.32% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 16.92% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 18.05% | +3.69% |