PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTEX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTEX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTEX returned 17.27%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDTEX charges 1.13%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции FDTEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 17.27% против 21.84% соответственно.

FDTEX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.45%
С начала года
13.89%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.90%
3 года*
29.18%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.27%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTEX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		13.89%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FDTEX and FBGRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.92

The correlation between FDTEX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с FAGOXFDTEX с VOOFDTEX с GXXIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FDTEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.31

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.54

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.99

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и FBGRX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-58.64%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-12.65%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-27.07%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-43.08%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-43.08%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.31%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-12.53%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и FBGRX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.25% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.01%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

17.43%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

24.88%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.68%

-1.92%

Сравнение комиссий FDTEX и FBGRX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и FBGRX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		5.68%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDTEX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTEX has higher volatility (4.25%) compared to FBGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDTEX dropped -63.20% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTEX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор