PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDT с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDT и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и JNUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund
4.77%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у JNUSX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям JNUSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.47% соответственно.


FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

JNUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.77%
6 месяцев
13.46%
1 год
37.04%
3 года*
24.32%
5 лет*
15.03%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

JPMorgan International Value Fund

Сравнение комиссий FDT и JNUSX

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNUSX в 0.63%.


Доходность на риск

FDT vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTJNUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.30

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.84

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.13

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

12.27

+5.37

FDT vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUSX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между FDT и JNUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и JNUSX

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JNUSX в 2.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund
2.78%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FDT и JNUSX

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и JNUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-62.24%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.40%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.49%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-48.34%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.06%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-15.35%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и JNUSX

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с JPMorgan International Value Fund (JNUSX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.15%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

10.59%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.32%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.10%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.99%

+0.34%