Сравнение FDT с JNUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX).
FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и JNUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и JNUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 4.77% | 48.51% | 9.94% | 19.06% | -5.17% | 16.55% | -3.92% | 15.55% | -18.62% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у JNUSX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям JNUSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.47% соответственно.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
JNUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и JNUSX
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNUSX в 0.63%.
Доходность на риск
FDT vs. JNUSX — Ранг доходности на риск
FDT
JNUSX
Сравнение FDT c JNUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | JNUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.30 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.84 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.13 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 12.27 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | JNUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDT и JNUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и JNUSX
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JNUSX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 2.78% | 2.92% | 4.51% | 5.14% | 3.93% | 5.02% | 2.89% | 4.22% | 4.56% | 2.44% | 6.43% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и JNUSX
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и JNUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | JNUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -62.24% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.40% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -27.49% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -48.34% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.06% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -15.35% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и JNUSX
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с JPMorgan International Value Fund (JNUSX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | JNUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.15% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.59% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 16.32% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.10% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.99% | +0.34% |