PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSSX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSSX с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSSX и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		-2.79%18.89%19.79%6.48%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDSSX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FDSSX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
22.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.67%

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FXAIXFDSSX с FLDRFDSSX с VTIFDSSX с QQQFDSSX с VOO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FDSSX и FELG

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FDSSX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSXFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.87

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.28

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

4.39

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между FDSSX и FELG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и FELG

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.92%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и FELG

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSSXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-23.89%

-32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.17%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-11.99%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-3.57%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.73%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSSXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.95%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.45%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.60%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.23%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.23%

-1.69%