PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSCX с WWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FDSCX returned 12.84%/yr vs 14.69%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDSCX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 12.84% против 14.69% соответственно.

FDSCX

1 день
0.84%
1 месяц
1.01%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.53%
1 год
38.89%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.84%

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSCX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		15.95%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between FDSCX and WWSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between FDSCX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWM
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с DFSCXWWSIX с RYOTXWWSIX с VSCIXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

FDSCX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.10

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

6.30

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

22.98

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWSIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.10

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и WWSIX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.71%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.17%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-26.17%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-26.17%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-45.11%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.34%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.96%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и WWSIX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) имеют волатильность 5.23% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.81%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.70%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.65%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.72%

-1.85%

Сравнение комиссий FDSCX и WWSIX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и WWSIX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WWSIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDSCX and WWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDSCX has higher volatility (5.23%) compared to WWSIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSCX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор