PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с APTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с APTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) is Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while APTV (Aptiv PLC) is a stock. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs -6.40%/yr for APTV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и APTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Aptiv PLC (APTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у APTV с доходностью 0.96%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

APTV

1 день
4.02%
1 месяц
29.04%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-1.63%
1 год
14.85%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-13.62%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и APTV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
APTV
Aptiv PLC		0.96%25.81%-32.59%-3.66%-43.54%0.09%

Correlation

The correlation between FDRV and APTV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between FDRV and APTV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Aptiv PLC

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с APTV:
APTV с SPYAPTV с VOOAPTV с UNPAPTV с TRMDAPTV с VGTAPTV с QQQAPTV с BIPC

Доходность на риск

FDRV vs. APTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APTV
Ранг доходности на риск APTV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APTV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c APTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Aptiv PLC (APTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVAPTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.39

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.81

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.37

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

0.90

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. APTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа APTV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и APTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVAPTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.39

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.30

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDRV и APTV

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки APTV в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и APTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVAPTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-73.10%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-40.71%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-57.37%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-56.87%

+29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-22.73%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

16.51%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и APTV

Текущая волатильность для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) составляет 9.01%, в то время как у Aptiv PLC (APTV) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что FDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVAPTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

18.62%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

31.62%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

38.53%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

39.80%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

43.16%

-11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и APTV

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как APTV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APTV
Aptiv PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%22.98%1.72%1.17%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and APTV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APTV has higher volatility (18.62%) compared to FDRV (9.01%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs APTV's -73.10%.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и APTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор