Сравнение FDRS с FTIF
FDRS (Founder-Led ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.08%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.08% | -1.10% |
Correlation
The correlation between FDRS and FTIF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. FTIF — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение FDRS c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и FTIF
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -27.83% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -5.03% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.95% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 15.40% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.91% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.91% | +10.14% |
Сравнение комиссий FDRS и FTIF
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и FTIF
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.16% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and FTIF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Corgi Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор