Сравнение FDND с TSXU
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). FDND is actively managed, while TSXU is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDND charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FDND и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
FDND
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.42% | -3.53% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FDND and TSXU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FDND
TSXU
Сравнение FDND c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDND | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.53 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок FDND и TSXU
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -35.62% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.92% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -10.56% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 78.68% | -60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 78.68% | -57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 78.68% | -57.28% |
Сравнение комиссий FDND и TSXU
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и TSXU
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.98% | 8.11% | 5.51% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and TSXU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 1.20% for TSXU.
FDND is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FDND и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор