Сравнение FDND с TRUT
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FDND и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
FDND
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.42% | 0.07% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between FDND and TRUT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FDND
TRUT
Сравнение FDND c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDND | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDND | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.39 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок FDND и TRUT
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -18.55% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.46% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.17% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 21.53% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.53% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.53% | -0.13% |
Сравнение комиссий FDND и TRUT
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и TRUT
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.98% | 8.11% | 5.51% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and TRUT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: FT Vest and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FDND и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор