Сравнение FDND с NFXS
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FDND charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FDND и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.01% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FDND and NFXS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between FDND and NFXS shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FDND
NFXS
Сравнение FDND c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.24 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.13 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и NFXS
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -50.37% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -31.31% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -11.63% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -31.89% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 11.44% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и NFXS
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 26.25% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 33.78% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 34.63% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 34.63% | -13.15% |
Сравнение комиссий FDND и NFXS
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и NFXS
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and NFXS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.81% for NFXS.
FDND is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор