Сравнение FDND с GXPT
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. FDND is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности FDND и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | -0.69% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between FDND and GXPT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. GXPT — Ранг доходности на риск
FDND
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDND c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и GXPT
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -18.74% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.37% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.06% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.88% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.88% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.88% | -1.40% |
Сравнение комиссий FDND и GXPT
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и GXPT
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and GXPT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.12% for GXPT.
They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для FDND и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор