Сравнение FDND с GGTL
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 38.66% for GGTL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности FDND и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 23.09% | 19.78% | 4.99% |
Correlation
The correlation between FDND and GGTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FDND and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. GGTL — Ранг доходности на риск
FDND
GGTL
Сравнение FDND c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.22 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.29 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и GGTL
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -23.65% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -9.20% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -5.21% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.40% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 2.71% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и GGTL
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.92% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 16.85% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 19.44% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.19% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.19% | +3.29% |
Сравнение комиссий FDND и GGTL
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и GGTL
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GGTL в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.85% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and GGTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGTL has higher volatility (10.92%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs GGTL's -23.65%.
On 1-year performance, GGTL leads with 38.66% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 38.66% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.85% for GGTL.
They also come from different issuers: FT Vest and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.90% for GGTL.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор