Сравнение FDND с GGTL
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned 0.67% vs 27.15% for GGTL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности FDND и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 17.96%.
FDND
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 0.02% | 9.69% | 15.85% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 17.96% | 19.78% | 4.99% |
Correlation
The correlation between FDND and GGTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FDND and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. GGTL — Ранг доходности на риск
FDND
GGTL
Сравнение FDND c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.96 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 8.95 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и GGTL
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -23.65% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -9.20% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.17% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.37% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 3.04% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и GGTL
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 5.89%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 9.91% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 18.45% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 20.63% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.42% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.42% | +2.96% |
Сравнение комиссий FDND и GGTL
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и GGTL
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности GGTL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.15% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.88% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and GGTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGTL has higher volatility (9.91%) compared to FDND (5.89%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs GGTL's -23.65%.
On 1-year performance, GGTL leads with 27.15% vs 0.67% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 27.15% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
FDND has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.88% for GGTL.
They also come from different issuers: FT Vest and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.90% for GGTL.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор