Сравнение FDND с DMAR
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while DMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 13.34% for DMAR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAR.
Доходность
Сравнение доходности FDND и DMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 6.88%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 6.88% | 9.13% | 9.68% |
Correlation
The correlation between FDND and DMAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FDND and DMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. DMAR — Ранг доходности на риск
FDND
DMAR
Сравнение FDND c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.89 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 8.75 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 51.21 | -51.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и DMAR
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и DMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -9.84% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -1.53% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -0.47% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.83% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 0.26% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и DMAR
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.42% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 3.04% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 3.74% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 7.06% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 6.95% | +14.53% |
Сравнение комиссий FDND и DMAR
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и DMAR
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and DMAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to DMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs DMAR's -9.84%.
On 1-year performance, DMAR leads with 13.34% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAR has performed better with a 13.34% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAR.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for DMAR.
FDND is categorized as Technology Equities, while DMAR is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for DMAR.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и DMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор