PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FDND и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и DMAR

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий FDND и DMAR

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FDND vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.66

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.45

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.08

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

13.69

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.66

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.03

-0.78

Корреляция

Корреляция между FDND и DMAR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и DMAR

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDND и DMAR

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-9.84%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-6.15%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-0.14%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.91%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

0.93%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и DMAR

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.94%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

2.71%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

7.59%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

7.06%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

7.05%

+14.62%