Сравнение FDMO с FCMO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).
FDMO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FCMO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 16.51% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | -0.24% | 19.53% | 19.46% |
Разные валюты инструментов
FDMO торгуется в USD, в то время как FCMO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCMO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью -0.24%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и FCMO.NEO
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
FDMO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
FDMO
FCMO.NEO
Сравнение FDMO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.76 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.23 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и FCMO.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FCMO.NEO
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FCMO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -21.77% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.90% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.35% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.12% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.97% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FCMO.NEO
Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.04% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 15.06% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 24.51% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.16% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.16% | -1.61% |