Сравнение FDMMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMMX Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund | -0.45% | 5.24% | 1.27% | 5.76% | -9.67% | 1.11% | 4.27% | 7.09% | -0.13% | 5.48% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMMX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.70% против 3.02% соответственно.
FDMMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.70%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMMX и MIY
FDMMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
FDMMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FDMMX
MIY
Сравнение FDMMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.89 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.37 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FDMMX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMMX и MIY
Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMMX Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund | 2.71% | 3.54% | 2.67% | 2.43% | 1.46% | 2.31% | 2.23% | 2.63% | 2.76% | 2.99% | 4.56% | 3.20% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FDMMX и MIY
Максимальная просадка FDMMX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -42.19% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.12% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -34.59% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.70% | -34.59% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.68% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -8.33% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.01% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMMX и MIY
Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.16%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.80% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 8.73% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 11.37% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 11.43% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.83% | -8.00% |