PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FDM returned 27.59% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FDM charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и IBIC

2026 (YTD)202520242023
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%10.92%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between FDM and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FDM and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с LDRIIBIC с WCMEIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

FDM vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
5.05

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
9.12

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.24

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

17.27

-14.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

67.45

-58.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

5.05

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

3.49

-3.15

Просадки

Сравнение просадок FDM и IBIC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-0.90%

-62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-0.26%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.13%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-0.10%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.07%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IBIC

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.33%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

0.67%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

0.90%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

1.58%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

1.58%

+21.78%

Сравнение комиссий FDM и IBIC

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IBIC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, FDM leads with 27.59% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDM has performed better with a 27.59% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.28% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор