PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLSX с RYLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLSX с RYLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.67%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDLSX charges 0.74%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и RYLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции FDLSX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 6.60% соответственно.

FDLSX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.11%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-15.19%
1 год
-18.61%
3 года*
5.44%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.67%

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLSX и RYLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-7.79%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%

Correlation

The correlation between FDLSX and RYLIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between FDLSX and RYLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Rydex Leisure Fund

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSHOXFDLSX с FSPCXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO
Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с USLUXRYLIX с FSRPX

Доходность на риск

FDLSX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSXRYLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.14

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.09

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.14

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.30

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLSX vs. RYLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа RYLIX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и RYLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSXRYLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и RYLIX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и RYLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSXRYLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-68.20%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-14.04%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-19.18%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-40.12%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-42.27%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-9.62%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-16.37%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.70%

6.25%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и RYLIX

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSXRYLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.03%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

10.26%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

14.05%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

19.89%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.06%

+2.28%

Сравнение комиссий FDLSX и RYLIX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RYLIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и RYLIX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности RYLIX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.60%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDLSX and RYLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDLSX has higher volatility (5.95%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs RYLIX's -68.20%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLSX и RYLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор