PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FVTKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FVTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FVTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		-0.46%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FVTKX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FVTKX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKVXFVTKX с FDKLXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FVTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.61

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVTKX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между FVTKX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FVTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FVTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-56.78%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.14%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-25.43%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.78%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.75%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FVTKX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.37%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.55%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.33%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.90%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.05%

-2.14%