Сравнение FDIKX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIKX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIKX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | -3.67% | 27.87% | 6.62% | 17.84% | -23.77% | 12.92% | 19.08% | 29.82% | -15.19% | 25.30% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.58% соответственно.
FDIKX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.13%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIKX и KGIIX
FDIKX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FDIKX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FDIKX
KGIIX
Сравнение FDIKX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIKX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 4.05 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.99 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 18.45 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FDIKX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIKX и KGIIX
Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | 11.19% | 10.77% | 4.00% | 4.40% | 1.48% | 10.71% | 1.07% | 1.42% | 7.48% | 4.23% | 1.50% | 0.47% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIKX и KGIIX
Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -27.81% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -8.76% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -27.81% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -27.81% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -7.65% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -6.15% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.37% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIKX и KGIIX
Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.80% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.77% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 13.31% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.19% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.73% | +4.06% |